Mar 11, 2025 · ブラックショールズモデルは、株価の「ランダムな動き」を確率的に捉え、そしてオプションの購入・行使がもたらすリスクとリターンを理論的に整理しました。

The Black–Scholes / ˌblæk ˈʃoʊlz / [1] or Black–Scholes–Merton model is a mathematical model for the dynamics of a financial market containing derivative investment instruments.

Mar 31, 2025 · ブラックショールズモデルは、1973年に経済学者のフィッシャー・ブラック（Fischer Black）とマイロン・ショールズ（Myron Scholes）によって発表された革新的な金 …

この偏微分方程式を熱伝導方程式の解を使って解いたモデルがブラック・ショールズ・モデルです。 このモデルを自力で導出するには、テーラー展開やフーリエ展開などの微積分の解法 …

プレミアムを算出するのに用いられる代表的なモデルで、考案した二人の人物（フィシャー・ブラック、マイロン・ショールズ）の名前が冠されています。 オプションといえばこのモデ …

フィッシャー・ブラック（Fisher Black）とマイロン・ショールズ（Myron Scholes）が1973年に発表したオプション価格算出のための理論式。

Sep 15, 2025 · このモデルは、1973年に経済学者のフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによって最初に導入され、後にロバート・マートンによって拡張され、株式オプ …

数学的に詳細な説明は割愛しますが、ブラック・ショールズ・モデルも二項モデルも基本的な考え方は同じであり、一定の仮定に基づき将来株価が変動する前提において、原資産価 …

野村證券の証券用語解説集「ブラックショールズモデル」のページ。 新聞やニュースなどでも使われる証券用語をわかりやすく解説しています。

ブラック–ショールズモデルとは、1種類の 配当 のない 株 と1種類の 債券 の2つが存在する 証券市場 のモデルである。